Course 2009-2010 a.y.

6142 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI [MATHEMATICS FOR FINANCIAL MARKETS]


CLEAM - CLES - CLEF - BIEM - CLEACC

Department of Finance

Course taught in Italian

Go to class group/s: 31
CLEAM (6 credits - II sem. - AI) - CLES (6 credits - II sem. - AI) - CLEF (6 credits - II sem. - AI) - BIEM (6 credits - II sem. - AI) - CLEACC (6 credits - II sem. - AI)
Course Director:
GABRIELE GURIOLI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: GABRIELE GURIOLI


Obiettivi formativi del corso

Il corso presenta:

  • le caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati
  • i più semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto)
  • l'utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria
  • alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza

Programma sintetico del corso

  • Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni)
  • Valutazione di contratti forward e swaps
  • Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche
  • Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate
  • Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili
  • Cenni introduttivi alle opzioni reali

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

  • L'esame consiste in una prova scritta
  • Non sono previste prove intermedie
  • Le modalità d'esame sono le stesse per tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti)

Testi d'esame

Note didattiche a cura del docente disponibili nel sito e-learning del corso.

Exam textbooks & Online Articles (check availability at the Library)
Modificato il 26/03/2009 15:51