Course 2016-2017 a.y.

Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione e all'impiego dei metodi quantitativi in economia. Nel corso vengono trattati il modello lineare e le sue generalizzazioni; la teoria della stima e quella dei test; le tecniche di specificazione econometrica e i problemi di selezione del modello; il metodo di stima con variabili strumentali. Tali tecniche sono illustrate sia dal punto di vista teorico, sia attraverso esempi di applicazioni empiriche.

Programma sintetico del corso

• Il problema generale dell'approssimazione di una relazione tra variabili economiche.
• Introduzione al modello di regressione nel caso univariato.
• Il modello lineare generale.
• Ipotesi deboli e forti.
• Criterio e stimatori dei minimi quadrati.
• Proprietà statistiche degli stimatori.
• Caratterizzazioni alternative degli stimatori (ortogonalità, BLUE).
• Stima per intervalli.
• Prova di ipotesi lineari sui parametri del modello.
• Come interpretare i risultati di una applicazione del modello lineare.
• Risultati asintotici sul modello lineare.
• Prova delle ipotesi non lineari sui parametri del modello.
• Eteroschedasticità e minimi quadrati generalizzati.
• Test di corretta specificazione.
• Modelli non lineari.
• Variabili strumentali.
• Modelli per dati panel.
• Modelli per variabili qualitative.
  
  Ogni argomento è trattato prima in forma teorica e poi illustrato tramite applicazioni empiriche. 

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

L’esame è scritto e può essere sostenuto in un’unica prova generale oppure in due prove parziali (in questo caso il voto finale è la media dei voti delle prove parziali).

Testi d'esame

• M. Marcellino, Econometria applicata, Egea, settembre 2013, 2a edizione. 
• Dispense dei docenti.

Prerequisiti