30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI [MATHEMATICS FOR FINANCIAL MARKETS]
CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEMF
Department of Finance
Course taught in Italian
Go to class group/s: 31
CLEAM (6 credits - II sem. - OP | SECS-S/06) - CLEF (6 credits - II sem. - OP | SECS-S/06) - CLEACC (6 credits - II sem. - OP | SECS-S/06) - BESS-CLES (6 credits - II sem. - OP | SECS-S/06) - BIEMF (6 credits - II sem. - OP | SECS-S/06)
Course Director:
GABRIELE GURIOLI
GABRIELE GURIOLI
Obiettivi formativi del corso
Il corso si propone di fornire una conoscenza di base relativa a:- caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati;
- semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto);
- utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria;
- alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.
Programma sintetico del corso
- Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni).
- Valutazione di contratti forward e swaps.
- Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche.
- Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate.
- Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili.
- Cenni introduttivi alle opzioni reali.
Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
L'esame consiste in una prova scritta.
Non sono previste prove intermedie.
Le regole d’esame sono le stesse sia per studenti frequentanti sia per non frequentanti.
Testi d'esame
Note didattiche a cura del docente.Prerequisiti
Elementi di base di matematica e statistica.
Modificato il 07/07/2014 10:16