Course 2013-2014 a.y.

30166 - ECONOMETRIA DELLE SERIE STORICHE [TIME SERIES ECONOMETRICS]


CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEMF

Department of Economics

Course taught in Italian

Go to class group/s: 31
CLEAM (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05) - CLEF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05) - CLEACC (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05) - BESS-CLES (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05) - BIEMF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05)
Course Director:
BARBARA CHIZZOLINI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: BARBARA CHIZZOLINI



Obiettivi formativi del corso

Il corso fornisce un’introduzione all’uso dei metodi econometrici in economia, con particolare attenzione alle tecniche di analisi di serie storiche macroeconomiche.

Gli argomenti principali del corso sono: il modello di regressione lineare, sua specificazione, stima, verifica e utilizzo; modelli dinamici univariati e multivariati, con serie stazionarie e integrate. Gli argomenti sono trattati sia negli aspetti teorici sia tramite applicazioni empiriche di micro e macroeconomia, svolte in aula informatica, utilizzando il software econometrico Eviews.


Programma sintetico del corso

  • Il modello di regressione lineare: ipotesi, proprietà, applicazioni degli stimatori di minimi quadrati.
  • Il modello di regressione lineare con regressori stocastici: modifica delle ipotesi e proprietà asintotiche degli stimatori di minimi quadrati.
  • Introduzione all’analisi di serie storiche univariate: concetto di stazionarietà, modelli ARMA, modelli dinamici con ritardi distribuiti.
  • Serie storiche non stazionarie: serie storiche integrate, test di radice unitaria, cointegrazione, modello a correzione d’errore (ECM) e integrate.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

L’esame consiste in una prova scritta, che può essere sostenuta o con due prove intermedie o con unico esame generale (da Giugno in poi).
La prova scritta si considera superata con un voto pari ad almeno 18/30. Sostenendo i due intermedi, l’esame si considera superato solo se entrambi hanno esito sufficiente. Solo il voto del 1° intermedio può essere rifiutato (ripetendo l’esame sull’intero programma in uno degli appelli generali successivi).
E’ necessario iscriversi agli appelli d’esame (intermedi e generali) per consentire la produzione del verbale. Una volta superato l’esame il voto verrà automaticamente registrato.

Testi d'esame

  • M. VERBEEK, A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2008, 3rd ed.
  • M. VERBEEK, Econometria, Zanichelli, 2006
  • F.X. Diebold, Elements of forecasting, 2007, 4th edition, Thomson - South Western
Exam textbooks & Online Articles (check availability at the Library)

Prerequisiti

Statistica e matematica
Modificato il 14/05/2013 09:35