Course 2012-2013 a.y.

Obiettivi formativi del corso

Il corso intende offrire agli studenti un'introduzione ad un'ampia gamma di strumenti e modelli econometrici, coprendo la teoria di base insieme ad alcuni tra i risultati più recenti ed importanti. Tutte le tecniche sono illustrate attraverso applicazioni empiriche in Stata con dati reali e simulati.

Programma sintetico del corso

• Proprietà per campioni finiti dello stimatore OLS nel modello classico di regressione lineare
• Proprietà asintotiche di stimatori e tests in modelli con regressori non strettamente esogeni
• Eteroschedaticità e autocorrelazione
• Modelli per dati panel
• Modelli non-lineari

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Written exam

Testi d'esame

• W.H. GREENE, Econometric Analysis, Prentice Hall, 2007, 6th edition.

Prerequisiti

Conoscenze base di analisi matematica, teoria della probabilità e algebra lineare

Course Objectives

The course aims to introduce students to a wide range of econometric tools and models, covering the core theory along with some of the most recent and important achievements. All techniques are illustrated through empirical application Stata, using real-world and simulated data-sets.

Course Content Summary

• The finite-simple properties of the OSL estimators in the classical linear regression model
• Asymptotic properties of estimators and tests in models without strict exogeneity
• Heteroskedasticity and serial correlation
• Panel data models
• Nonlinear models

Detailed Description of Assessment Methods

Written exam

Textbooks

• W.H. GREENE, Econometric Analysis, Prentice Hall, 2007, 6th edition.

Prerequisites