Course 2024-2025 a.y.

20550 - QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE - PREPARATORY COURSE

Department of Finance

Course taught in English

Student consultation hours
Class timetable
Exam timetable
Go to class group/s: 1
FIN (I sem. - P)
Course Director:
MASSIMO GUIDOLIN

Classes: 1 (I sem.)
Instructors:
Class 1: TO BE DEFINED


Mission & Content Summary

MISSION

Il corso introduce idee chiave dalla matematica e dall'analisi reale e sulla struttura e il funzionamento dei mercati finanziari. Una parte delle lezioni si svolgerà con esempi pratici di Excel per preparare gli studenti al tipo di approccio applicato e di problem solving di alcuni insegnamenti obbligatori del Master. Il corso ha due tipi di pubblico: 1. Studenti che vogliono rivedere concetti già incontrati in precedenza ma che apprezzano averli aggiornati e pronti più del tempo necessario per frequentare il corso di preparazione ad agosto. 2. Studenti che autovalutano di poter presentare delle lacune nel loro background con riferimento ad uno o più degli argomenti/lezioni di seguito elencate.

CONTENT SUMMARY

1. Funzioni in R, limiti, derivate e differenziali, integrazione

 

2. Vettori e matrici con applicazioni in Excel

 

3. Breve rassegna dei metodi di ottimizzazione con applicazioni in Excel

 

4. Scelta elementare in condizioni di incertezza; il teorema della rappresentazione delle preferenze (caso di certezza)

 

5. Il teorema dell'utilità attesa (caso di incertezza); misurazione dell'avversione al rischio e le sue implicazioni economiche

 

6. Introduzione all'analisi media-varianza (caso di due attività rischiose)

 

7. Analisi media-varianza al lavoro in Excel


Intended Learning Outcomes (ILO)

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

At the end of the course student will be able to...

Rivedere il significato delle funzioni in R, dei limiti, delle derivate e differenziali, integrazione

 

Passare in rassegna vettori e matrici con applicazioni in Excel

 

Essere esposti a una breve revisione dei metodi di ottimizzazione con le applicazioni in Excel

 

Comprendere gli elementi di base della scelte elementari in condizioni di incertezza e il teorema della rappresentazione delle preferenze; suo significato

 

Riprendere e apprezzare l'importanza del teorema dell'utilità attesa e della misurazione dell'avversione al rischio e delle sue implicazioni

 

Avere esposizione introduttiva all'analisi media-varianza (caso di due attività rischiose)

 

Applicare l'analisi media-varianza in Excel

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

At the end of the course student will be able to...

Utilizzare funzioni su R, limiti, derivate e differenziali, integrazione

 

Usare vettori e matrici con relative applicazioni in Excel

 

Ricorrere a metodi di ottimizzazione con loro applicazioni in Excel

 

Comprendere gli elementi di base delle scelte in condizioni di incertezza

 

Applicare l'analisi della varianza media (caso di due attività rischiose)


Teaching methods

  • Lectures
  • Practical Exercises

DETAILS

Lezioni standard in aula.

 

Brevi lezioni preregistrate messe a disposizione attraverso la pagina Blackboard del corso.


Assessment methods

  Continuous assessment Partial exams General exam
  • Active class participation (virtual, attendance)
 x    

ATTENDING AND NOT ATTENDING STUDENTS

Non è previsto alcun esame finale.


Teaching materials


ATTENDING AND NOT ATTENDING STUDENTS

Blume, L., and C., Simon, 2010, Mathematics for Economists, W.W. Norton & Co.

Guidolin, M., and M., Pedio, 2016, Essentials of Applied Portfolio Management, EGEA and Bocconi University Press.

Jackson, M., and M., Staunton, 2001, Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, John Wiley & Sons Inc.

Last change 13/04/2024 14:07