Course 2018-2019 a.y.

30025 - METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA [QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE]

Department of Decision Sciences

Course taught in Italian
Go to class group/s: 9 - 10
CLEF (8 credits - II sem. - OB  |  4 credits SECS-S/01  |  4 credits SECS-S/06)
Course Director:
SANDRA FORTINI

Classi: 9 (II sem.) - 10 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 9: SANDRA FORTINI, Classe 10: MAURO D'AMICO


Mission e Programma sintetico

MISSION

L’obiettivo del corso è fornire agli studenti un'adeguata preparazione per poter affrontare e comprendere in modo proficuo la modellistica quantitativa utilizzata nell’ambito della finanza (in particolare teoria di portafogli, CAPM e APT). È previsto l’uso del software Matlab per analizzare e discutere concretamente i modelli.

PROGRAMMA SINTETICO

  • Vettori aleatori, matrici di varianze e covarianze, correlazioni. 
  • State preference model. Il principio di non arbitraggio e sue conseguenze.
  • Completezza di mercato finanziario. Prezzi sublineari e mercati finanziari con attriti.
  • Utilità attesa. Certo equivalente, premio per il rischio e avversione al rischio.
  • Teoria generale del portafogli. Il principio media varianza e il suo uso nella teoria del portafogli.
  • Il modello di regressione lineare generale: proprietà, ipotesi e inferenza.
  • Modelli a indice singolo e multiplo.
  • Applicazioni: CAPM, APT e Style Analysis.
  • Introduzione a Matlab.

Risultati di Apprendimento Attesi (RAA)

CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
  • Identificare e utilizzare gli strumenti quantitativi più opportuni per affrontare i problemi tipici della finanza.

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
  • Applicare i principali modelli utilizzati nell'ambito della finanza, quali i modelli fattoriali e alcuni modelli di asset pricing, e discuterne l'adeguatezza in un contesto specifico.

Modalità didattiche

  • Lezioni frontali
  • Esercitazioni (esercizi, banche dati, software etc.)
  • Lavori/Assignment individuali

DETTAGLI

  • Le esercitazioni presentano esempi di soluzioni di problemi di finanza, con l'utilizzo delle tecniche apprese.
  • I lavori individuali sono incentrati sull'utilizzo del software.

Metodi di valutazione dell'apprendimento

  Accertamento in itinere Prove parziali Prova generale
  • Prova individuale scritta (tradizionale/online)
   x x
  • Prova informatica
 x    

STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI

  • Esame scritto. Modalità d'esame e programma uguali per frequentanti e non frequentanti. L'esame può essere sostenuto mediante prove parziali.
  • Prova Matlab facoltativa, sostitutiva di una o più domande dell'esame. La prova Matlab è riservata agli studenti in corso.

Materiali didattici


STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI

  • E. CASTAGNOLI, Matematica dei mercati finanziari, Egea, 2017.
  • S. FORTINI, Modelli statistici per le Applicazioni Finanziarie, Le Dispense del Pellicano, Egea.
Modificato il 02/06/2018 11:58