6062 - METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA [QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE]
CLEF
Course taught in Italian
Classe 12: SANDRA FORTINI, Classe 13: ERIO CASTAGNOLI, Classe 14: FRANCESCA BECCACECE
Nella prima parte (matematica) il corso presenta alcune applicazioni notevoli della matematica finanziaria, quali la Teoria del portafoglio, il concetto di utilità attesa nel senso di Von Neumann-Morgenstern e lo State preference model.
Nella seconda parte del corso (statistica), si presenta il modello lineare generale con l'obiettivo di approfondire alcuni elementi di inferenza presentati nel corso base di Statistica e di fornire agli studenti una adeguata preparazione per poter affrontare e comprendere in modo proficuo parte della modellistica quantitativa (CAPM e APT) ampiamente utilizzata nellambito della finanza. È previsto luso del software Excel per analizzare e discutere concretamente alcuni di questi modelli.
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Richiami di algebra lineare.
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Teoria del portafoglio: il principio di media-varianza e la frontiera efficiente. Cenni al CAPM. Il criterio dellutilità attesa. Preferenze e paradossi.
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State preference model: presentazione del modello di base. Il principio di non arbitraggio e sue conseguenze. Nozione di completezza di mercato finanziario e relative implicazioni.
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Elementi di base sui vettori aleatori, matrici di varianze e covarianze e valori attesi condizionati.
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Il modello lineare generale: stima puntuale e per intervallo dei parametri, verifica di ipotesi e validità del modello a fini previstivi.
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Applicazioni ai modelli CAPM, APT e per la valutazione dei gestori (Style Analysis).