Course 2012-2013 a.y.

30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI [MATHEMATICS FOR FINANCIAL MARKETS]


CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEMF

Department of Finance

Course taught in Italian

Go to class group/s: 31
CLEAM (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEACC (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BESS-CLES (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BIEMF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06)
Course Director:
GABRIELE GURIOLI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: GABRIELE GURIOLI


Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di fornire una conoscenza di base relativa a:

  • caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati;
  • semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto);
  • utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria;
  • alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.

Programma sintetico del corso

  • Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni)
  • Valutazione di contratti forward e swaps
  • Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche
  • Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate
  • Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili
  • Cenni introduttivi alle opzioni reali

 


Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

 

L'esame consiste in una prova scritta. Non sono previste prove intermedie. Le regole d’esame sono le stesse sia per studenti frequentanti sia per non frequentanti.


Testi d'esame

Note didattiche a cura del docente.
Exam textbooks & Online Articles (check availability at the Library)

Prerequisiti

Elementi di base di matematica e statistica.

Modificato il 04/06/2012 17:05