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Course 2011-2012 a.y.

30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI [MATHEMATICS FOR FINANCIAL MARKETS]


CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEMF
Department of Finance

Course taught in Italian


Go to class group/s: 31

CLEAM (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEACC (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BESS-CLES (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BIEMF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06)
Course Director:
GABRIELE GURIOLI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: GABRIELE GURIOLI


Obiettivi formativi del corso
Il corso si propone di fornire una conoscenza di base relativa a:
  • caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati;
  • semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto);
  • utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria;
  • alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.

Programma sintetico del corso
  • Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni)
  • Valutazione di contratti forward e swaps
  • Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche
  • Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate
  • Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili
  • Cenni introduttivi alle opzioni reali

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
L'esame consiste in una prova scritta.

Testi d'esame
Note didattiche a cura del docente.

Prerequisiti

Elementi di base di matematica e statistica

Modificato il 22/04/2011 15:03