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Course 2011-2012 a.y.

30166 - ECONOMETRIA DELLE SERIE STORICHE [TIME SERIES ECONOMETRICS]


CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEMF
Department of Economics

Course taught in Italian


Go to class group/s: 31

CLEAM (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05) - CLEF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05) - CLEACC (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05) - BESS-CLES (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05) - BIEMF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-P/05)
Course Director:
BARBARA CHIZZOLINI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: BARBARA CHIZZOLINI


Obiettivi formativi del corso

Il corso fornisce un’introduzione all’uso dei metodi econometrici in economia, con particolare attenzione alle tecniche di analisi di serie storiche macroeconomiche.

Gli argomenti principali del corso sono: il modello di regressione lineare, sua specificazione, stima, verifica e utilizzo; modelli dinamici univariati e multivariati, con serie stazionarie e integrate. Gli argomenti sono trattati sia negli aspetti teorici sia tramite applicazioni empiriche di micro e macroeconomia, svolte in aula informatica, utilizzando il software econometrico Eviews.


Programma sintetico del corso
  • Il modello di regressione lineare: ipotesi, proprietà, applicazioni degli stimatori di minimi quadrati.
  • Il modello di regressione lineare con regressori stocastici: modifica delle ipotesi e proprietà asintotiche degli stimatori di minimi quadrati.
  • Introduzione all’analisi di serie storiche univariate: concetto di stazionarietà, modelli ARMA, modelli dinamici con ritardi distribuiti.
  • Serie storiche non stazionarie: serie storiche integrate, test di radice unitaria, cointegrazione, modello a correzione d’errore (ECM)

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
Esame in forma scritta. È possibile sostenere l'esame in due prove intermedie. L'esame è superato solo se entrambe le prove sono suffcienti.

Testi d'esame
  • M. VERBEEK, A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2008, 3rd ed.
  • M. VERBEEK, Econometria, Zanichelli, 2006

Prerequisiti
statistica e matematica
Modificato il 06/05/2011 14:05