30032 - ECONOMETRIA [ECONOMETRICS]
BESS-CLES - BIEM
Course taught in Italian
Classe 13: GABRIELE NATALE DEANA, Classe 14: GABRIELE NATALE DEANA
Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione e all'impiego dei metodi quantitativi in economia. Nel corso vengono trattati il modello lineare e le sue generalizzazioni; la teoria della stima e quella dei test; le tecniche di specificazione econometrica e i problemi di selezione del modello; il metodo di stima con variabili strumentali. Tali tecniche sono illustrate sia dal punto di vista teorico, sia attraverso esempi di applicazioni empiriche.
- Il problema generale dell'approssimazione di una relazione tra variabili economiche.
- Introduzione al modello di regressione nel caso univariato.
- Il modello lineare generale.
- Ipotesi deboli e forti.
- Criterio e stimatori dei minimi quadrati.
- Proprietà statistiche degli stimatori.
- Caratterizzazioni alternative degli stimatori (ortogonalità, BLUE).
- Stima per intervalli.
- Prova di ipotesi lineari sui parametri del modello.
- Come interpretare i risultati di una applicazione del modello lineare.
- Risultati asintotici sul modello lineare.
- Prova delle ipotesi non lineari sui parametri del modello.
- Eteroschedasticità e minimi quadrati generalizzati.
- Test di corretta specificazione.
- Modelli non lineari.
- Variabili strumentali.
- Modelli per dati panel.
- Modelli per variabili qualitative.
- Ogni argomento è trattato prima in forma teorica e poi illustrato tramite applicazioni empiriche.
L’esame è scritto e può essere sostenuto in un’unica prova generale oppure in due prove parziali (in questo caso il voto finale è la media dei voti delle prove parziali).
- M. Marcellino, Econometria applicata, Egea, settembre 2013, II edizione.
- Dispense dei docenti.