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Course 2011-2012 a.y.

20203 - ANALISI ECONOMETRICA / ECONOMETRICS


DES-ESS
Department of Economics


For the instruction language of the course see class group/s below

Go to class group/s: 19 - 20

DES-ESS (8 credits - II sem. - OB  |  SECS-P/05)
Course Director:
GIOVANNI BRUNO

Classi: 19 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 19: GIOVANNI BRUNO

Classe/i impartita/e in lingua italiana

Obiettivi formativi del corso

Il corso intende offrire agli studenti un'introduzione ad un'ampia gamma di strumenti e modelli econometrici, coprendo la teoria di base insieme ad alcuni tra i risultati più recenti ed importanti. Tutte le tecniche sono illustrate attraverso applicazioni empiriche in Stata con dati reali e simulati.


Programma sintetico del corso
  • Proprietà per campioni finiti dello stimatore OLS nel modello classico di regressione lineare
  • Proprietà asintotiche di stimatori e tests in modelli con regressori non strettamente esogeni
  • Eteroschedaticità e autocorrelazione
  • Modelli per dati panel
  • Modelli non-lineari

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Esame scritto


Testi d'esame

W.H. GREENE, Econometric Analysis, 6th edition, Prentice Hall, 2007


Prerequisiti
Conoscenze base di analisi matematica, teoria della probabilità e algebra lineare
Modificato il 30/03/2011 12:00

Classes: 20 (II sem.)
Instructors:
Class 20: GIOVANNI BRUNO

Class group/s taught in English

Course Objectives

The course aims to introduce students to a wide range of econometric tools and models, covering the core theory along with some of the most recent and important achievements. All techniques are illustrated through empirical application Stata, using real-world and simulated data-sets.


Course Content Summary
  • The finite-simple properties of the OSL estimators in the classical linear regression model
  • Asymptotic properties of estimators and tests in models without strict exogeneity
  • Heteroskedasticity and serial correlation
  • Panel data models
  • Nonlinear models

Detailed Description of Assessment Methods

Written exam


Textbooks

W.H. GREENE, Econometric Analysis, 6th edition, Prentice Hall, 2007


Prerequisites
Basic calculus, probability theory and linear algebra
Last change 30/03/2011 12:00