20550 - QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE - PREPARATORY COURSE
Course taught in English
Go to class group/s: 1
Synchronous Blended: Lessons in synchronous mode in the classroom (for a maximum of one hour per credit in remote mode)
Il corso introduce idee chiave dalla matematica e dall'analisi reale e sulla struttura e il funzionamento dei mercati finanziari. Una parte delle lezioni si svolgerà con esempi pratici di Excel per preparare gli studenti al tipo di approccio applicato e di problem solving di alcuni insegnamenti obbligatori del Master. Il corso ha due tipi di pubblico: 1. Studenti che vogliono rivedere concetti già incontrati in precedenza ma che apprezzano averli aggiornati e pronti più del tempo necessario per frequentare il corso di preparazione ad agosto. 2. Studenti che autovalutano di poter presentare delle lacune nel loro background con riferimento ad uno o più degli argomenti/lezioni di seguito elencate.
1. Funzioni in R, limiti, derivate e differenziali, integrazione
2. Vettori e matrici con applicazioni in Excel
3. Breve rassegna dei metodi di ottimizzazione con applicazioni in Excel
4. Scelta elementare in condizioni di incertezza; il teorema della rappresentazione delle preferenze (caso di certezza)
5. Il teorema dell'utilità attesa (caso di incertezza); misurazione dell'avversione al rischio e le sue implicazioni economiche
6. Introduzione all'analisi media-varianza (caso di due attività rischiose)
7. Analisi media-varianza al lavoro in Excel
Rivedere il significato delle funzioni in R, dei limiti, delle derivate e differenziali, integrazione
Passare in rassegna vettori e matrici con applicazioni in Excel
Essere esposti a una breve revisione dei metodi di ottimizzazione con le applicazioni in Excel
Comprendere gli elementi di base della scelte elementari in condizioni di incertezza e il teorema della rappresentazione delle preferenze; suo significato
Riprendere e apprezzare l'importanza del teorema dell'utilità attesa e della misurazione dell'avversione al rischio e delle sue implicazioni
Avere esposizione introduttiva all'analisi media-varianza (caso di due attività rischiose)
Applicare l'analisi media-varianza in Excel
Utilizzare funzioni su R, limiti, derivate e differenziali, integrazione
Usare vettori e matrici con relative applicazioni in Excel
Ricorrere a metodi di ottimizzazione con loro applicazioni in Excel
Comprendere gli elementi di base delle scelte in condizioni di incertezza
Applicare l'analisi della varianza media (caso di due attività rischiose)
- Face-to-face lectures
- Online lectures
- Exercises (exercises, database, software etc.)
Lezioni standard in aula.
Brevi lezioni preregistrate messe a disposizione attraverso la pagina Blackboard del corso.
Continuous assessment | Partial exams | General exam | |
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Non è previsto alcun esame finale.
Blume, L., and C., Simon, 2010, Mathematics for Economists, W.W. Norton & Co.
Guidolin, M., and M., Pedio, 2016, Essentials of Applied Portfolio Management, EGEA and Bocconi University Press.
Jackson, M., and M., Staunton, 2001, Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, John Wiley & Sons Inc.