20550 - QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE - PREPARATORY COURSE

Il corso introduce idee chiave dalla matematica e dall'analisi reale e sulla struttura e il funzionamento dei mercati finanziari. Una parte delle lezioni si svolgerà con esempi pratici di Excel per preparare gli studenti al tipo di approccio applicato e di problem solving di alcuni insegnamenti obbligatori del Master. Il corso ha due tipi di pubblico: 1. Studenti che vogliono rivedere concetti già incontrati in precedenza ma che apprezzano averli aggiornati e pronti più del tempo necessario per frequentare il corso di preparazione ad agosto. 2. Studenti che autovalutano di poter presentare delle lacune nel loro background con riferimento ad uno o più degli argomenti/lezioni di seguito elencate.

1. Funzioni in R, limiti, derivate e differenziali, integrazione

2. Vettori e matrici con applicazioni in Excel

3. Breve rassegna dei metodi di ottimizzazione con applicazioni in Excel

4. Scelta elementare in condizioni di incertezza; il teorema della rappresentazione delle preferenze (caso di certezza)

5. Il teorema dell'utilità attesa (caso di incertezza); misurazione dell'avversione al rischio e le sue implicazioni economiche

6. Introduzione all'analisi media-varianza (caso di due attività rischiose)

7. Analisi media-varianza al lavoro in Excel

Rivedere il significato delle funzioni in R, dei limiti, delle derivate e differenziali, integrazione

Passare in rassegna vettori e matrici con applicazioni in Excel

Essere esposti a una breve revisione dei metodi di ottimizzazione con le applicazioni in Excel

Comprendere gli elementi di base della scelte elementari in condizioni di incertezza e il teorema della rappresentazione delle preferenze; suo significato

Riprendere e apprezzare l'importanza del teorema dell'utilità attesa e della misurazione dell'avversione al rischio e delle sue implicazioni

Avere esposizione introduttiva all'analisi media-varianza (caso di due attività rischiose)

Applicare l'analisi media-varianza in Excel

Utilizzare funzioni su R, limiti, derivate e differenziali, integrazione

Usare vettori e matrici con relative applicazioni in Excel

Ricorrere a metodi di ottimizzazione con loro applicazioni in Excel

Comprendere gli elementi di base delle scelte in condizioni di incertezza

Applicare l'analisi della varianza media (caso di due attività rischiose)

• Face-to-face lectures
• Online lectures
• Exercises (exercises, database, software etc.)

Lezioni standard in aula.

Brevi lezioni preregistrate messe a disposizione attraverso la pagina Blackboard del corso.

Non è previsto alcun esame finale.

Blume, L., and C., Simon, 2010, Mathematics for Economists, W.W. Norton & Co.

Guidolin, M., and M., Pedio, 2016, Essentials of Applied Portfolio Management, EGEA and Bocconi University Press.

Jackson, M., and M., Staunton, 2001, Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, John Wiley & Sons Inc.