20550 - QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE - PREPARATORY COURSE
Department of Finance
Course taught in English
Go to class group/s: 1
Course Director:
MASSIMO GUIDOLIN
MASSIMO GUIDOLIN
Synchronous Blended: Lessons in synchronous mode in the classroom (for a maximum of one hour per credit in remote mode)
Mission & Content Summary
MISSION
Il corso introduce idee chiave dalla matematica e dall'analisi reale e sulla struttura e il funzionamento dei mercati finanziari. Una parte delle lezioni si svolgerà con esempi pratici di Excel per preparare gli studenti al tipo di approccio applicato e di problem solving di alcuni insegnamenti obbligatori del Master.
Il corso ha due tipi di pubblico: 1. Studenti che vogliono rivedere concetti già incontrati in precedenza ma che apprezzano averli aggiornati e pronti più del tempo necessario per frequentare il corso di preparazione ad agosto. 2. Studenti che autovalutano di poter presentare delle lacune nel loro background con riferimento ad uno o più degli argomenti/lezioni di seguito elencate.
CONTENT SUMMARY
1. Funzioni in R, limiti, derivate e differenziali, integrazione
2. Vettori e matrici con applicazioni in Excel
3. Breve rassegna dei metodi di ottimizzazione con applicazioni in Excel
4. Scelta elementare in condizioni di incertezza; il teorema della rappresentazione delle preferenze (caso di certezza)
5. Il teorema dell'utilità attesa (caso di incertezza); misurazione dell'avversione al rischio e le sue implicazioni economiche
6. Introduzione all'analisi media-varianza (caso di due attività rischiose)
7. Analisi media-varianza al lavoro in Excel
Intended Learning Outcomes (ILO)
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the course student will be able to...
Rivedere il significato delle funzioni in R, dei limiti, delle derivate e differenziali, integrazione
Passare in rassegna vettori e matrici con applicazioni in Excel
Essere esposti a una breve revisione dei metodi di ottimizzazione con le applicazioni in Excel
Comprendere gli elementi di base della scelte elementari in condizioni di incertezza e il teorema della rappresentazione delle preferenze; suo significato
Riprendere e apprezzare l'importanza del teorema dell'utilità attesa e della misurazione dell'avversione al rischio e delle sue implicazioni
Avere esposizione introduttiva all'analisi media-varianza (caso di due attività rischiose)
Applicare l'analisi media-varianza in Excel
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the course student will be able to...
Utilizzare funzioni su R, limiti, derivate e differenziali, integrazione
Usare vettori e matrici con relative applicazioni in Excel
Ricorrere a metodi di ottimizzazione con loro applicazioni in Excel
Comprendere gli elementi di base delle scelte in condizioni di incertezza
Applicare l'analisi della varianza media (caso di due attività rischiose)
Teaching methods
- Face-to-face lectures
- Online lectures
- Exercises (exercises, database, software etc.)
DETAILS
Lezioni standard in aula.
Brevi lezioni preregistrate messe a disposizione attraverso la pagina Blackboard del corso.
Assessment methods
| Continuous assessment | Partial exams | General exam | |
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x |
ATTENDING AND NOT ATTENDING STUDENTS
Non è previsto alcun esame finale.
Teaching materials
ATTENDING AND NOT ATTENDING STUDENTS
Blume, L., and C., Simon, 2010, Mathematics for Economists, W.W. Norton & Co.
Guidolin, M., and M., Pedio, 2016, Essentials of Applied Portfolio Management, EGEA and Bocconi University Press.
Jackson, M., and M., Staunton, 2001, Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, John Wiley & Sons Inc.
Last change 05/06/2023 10:13