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Course 2010-2011 a.y.

6142 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI [MATHEMATICS FOR FINANCIAL MARKETS]


CLEAM - CLES - CLEF - BIEM - CLEACC
Department of Finance

Course taught in Italian


Go to class group/s: 31

CLEAM (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLES (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEF (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - BIEM (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06) - CLEACC (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06)
Course Director:
GABRIELE GURIOLI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: GABRIELE GURIOLI


Obiettivi formativi del corso

Il corso presenta:

  • le caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati;
  • i più semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto);
  • l'utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria;
  • alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.

Programma sintetico del corso
  • Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni).
  • Valutazione di contratti forward e swaps.
  • Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche.
  • Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate.
  • Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili.
  • Cenni introduttivi alle opzioni reali.

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
  • L'esame consiste in una prova scritta.
  • Non sono previste prove intermedie.
  • Le modalità d'esame sono le stesse per tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti).

Testi d'esame

Note didattiche a cura del docente disponibili nel sito e-learning del corso.

Exam textbooks & Online Articles (check availability at the Library)
Modificato il 18/06/2010 12:25
 

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