Course 2009-2010 a.y.
6142 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI [MATHEMATICS FOR FINANCIAL MARKETS]
CLEAM - CLES - CLEF - BIEM - CLEACC
Department of Finance
Course taught in Italian
Go to class group/s: 31
Obiettivi formativi del corso
Il corso presenta:
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le caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati
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i più semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto)
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l'utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria
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alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza
Programma sintetico del corso
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Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni)
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Valutazione di contratti forward e swaps
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Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche
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Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate
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Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili
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Cenni introduttivi alle opzioni reali
Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
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L'esame consiste in una prova scritta
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Non sono previste prove intermedie
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Le modalità d'esame sono le stesse per tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti)
Testi d'esame
Note didattiche a cura del docente disponibili nel sito e-learning del corso.
Modificato il 26/03/2009 15:51