6129 - ECONOMIA APPLICATA [APPLIED ECONOMICS]

Il corso ha l'obiettivo di introdurre lo studente all'econometria, con particolare ma non esclusiva attenzione per le applicazioni finanziarie. Tutti gli argomenti vengono trattati sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, con molti esempi ed applicazioni con software econometrico. Il corso si concentra sul modello lineare, nel quale una variabile di interesse quale la crescita del prodotto, un tasso di interesse o di rendimento, o i salari viene spiegata da altre variabili micro e macroeconomiche o finanziarie. Si studiano la stima dei parametri del modello, ovvero come quantificare l'effetto di una variabile su di un'altra, la verifica di ipotesi di interesse sui parametri, il controllo della corretta specificazione del modello, e il suo uso per la previsione. Esempi di applicazioni includono l'analisi del modello CAPM dei rendimenti azionari, l'analisi della struttura a termine dei tassi, la determinazione di salari e prezzi, la stima e interpretazione della funzione del consumo aggregata.

• Il modello lineare semplice: stima, test di ipotesi sui parametri, utilizzo previsivo
• Esempi con dati simulati e reali
• Il modello lineare generalizzato: stima, test delle ipotesi sul modello
• Esempi con dati simulati e reali
• Regressori stocastici e modelli dinamici
• Esempi con dati simulati e reali
• Introduzione ai modelli per dati panel
• Esempi con dati simulati e reali.

• M. VERBEEK,  A Guide to Modern Econometrics, Wiley.
• M. VERBEEK, "Econometria", ed. il Mulino