5101 - ECONOMETRIA [ECONOMETRICS]
DES - CLEMIT
Course taught in Italian
Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione e all'impiego dei metodi quantitativi in economia. È fortemente consigliato avere conoscenze approfondite di matematica e statistica. Nel corso vengono trattati il modello lineare e sue generalizzazioni; la teoria della stima e quella dei test; le tecniche di specificazione econometrica e i problemi di selezione del modello, in ambito sia statico che dinamico. Tali tecniche sono anche illustrate in pratica sia con dati simulati che con esempi di carattere macroeconomico, quali la specificazione di una funzione del consumo o di domanda di moneta.
Il problema generale dell'approssimazione di una relazione tra variabili economiche, introduzione al modello di regressione caso univariato, il modello lineare generale, ipotesi deboli e forti, criterio e stimatori dei minimi quadrati, proprieta' statistiche degli stimatori, caratterizzazioni alternative degli stimatori (ortogonalita', BLUE), stima per intervalli, prova di ipotesi lineari sui parametri del modello, come interpretare i risultati di una applicazione del modello lineare, risultati asintotici sul modello lineare, prova delle ipotesi non lineari sui parametri del modello, eteroschedasticita' e minimi quadrati generalizzati, test di corretta specificazione, modelli non lineari, modelli dinamici, modelli per dati panel. Ogni argomento e' trattato prima in forma teorica e poi illustrato tramite applicazioni a dati simulati e macroeconomici con il software E-views.
Esame in forma scritta.
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M. MARCELLINO, Introduzione all'econometria applicata, Egea, 2006.
Per informazioni e aggiornamenti consultare Sito IEP-Bacheca on line, oppure rivolgersi al SID - Servizio Informazioni Didattica dell'Istituto di Economia Politica - Via Gobbi, 5 - stanza 313.
Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione e all'impiego dei metodi quantitativi in economia, con particolare attenzione ai temi di economia industriale, economia internazionale ed economia del lavoro. Il corso ha l'obiettivo di formare la capacita' dello studente di analizzare dati economici in modo corretto ed autonomo e si distingue per la stretta integrazione tra lezioni teoriche e lezioni applicate (svolte in aula informatica). Durante le lezioni teoriche lo studente apprende i concetti e le metodologie di base propri dell'econometria che sono poi utilizzati nell'analisi di problemi economici concreti nel corso delle lezioni applicate.
- Introduzione all'analisi econometrica
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Il modello di regressione lineare: minimi quadrati ordinari
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Test delle ipotesi e test di specificazione
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Eteroschedasticita' e correlazione seriale: minimi quadrati generalizzati
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Endogeneita' e variabili strumentali
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Stimatore di massima verosimiglianza
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Modelli con variabili dipendenti limitate: modelli Logit e Probit
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Modelli e stimatori per dati panel
Software: E-Views
Esame in forma scritta.
- M. MARCELLINO, Introduzione all'econometria applicata, EGEA, 2006
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Ulteriori letture saranno consigliate durante il corso.
Per informazioni e aggiornamenti consultare Sito IEP-Bacheca on line, oppure rivolgersi al SID - Servizio Informazioni Didattica dell'Istituto di Economia Politica - Via Gobbi, 5 - stanza 313.