30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI [MATHEMATICS FOR FINANCIAL MARKETS]
CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - WBB - BIEF - BIEM
Course taught in Italian
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- caratteristiche dei più diffusi strumenti derivati;
- semplici modelli di valutazione di derivati (quasi esclusivamente a tempo discreto);
- utilizzazione di tali strumenti a fini di ingegneria finanziaria;
- alcune semplici applicazioni alla finanza aziendale e alla valutazione di investimenti in condizioni di incertezza.
- Generalità sugli strumenti derivati (contratti forward, swaps, opzioni);
- Valutazione di contratti forward e swaps;
- Modello binomiale uniperiodale e multiperiodale per la valutazione di opzioni; cenno alla formula di Black e Scholes e alle greche;
- Costruzione e valutazione di obbligazioni strutturate;
- Cenni introduttivi alla valutazione di warrants e di obbligazioni convertibili;
- Cenni introduttivi alle opzioni reali.
L'esame consiste in una prova scritta. Non sono previste prove parziali. Le regole d’esame sono le stesse sia per studenti frequentanti sia per non frequentanti.
Elementi di base di matematica e statistica.