30032 - ECONOMETRIA [ECONOMETRICS]
BESS-CLES - BIEMF
Course taught in Italian
Classe 14: MASSIMILIANO MARCELLINO, Classe 15: MASSIMILIANO MARCELLINO
Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione e all'impiego dei metodi quantitativi in economia. Nel corso vengono trattati il modello lineare e le sue generalizzazioni; la teoria della stima e quella dei test; le tecniche di specificazione econometrica e i problemi di selezione del modello; il metodo di stima con variabili strumentali. Tali tecniche sono illustrate sia dal punto di vista teorico, sia attraverso esempi di applicazioni empiriche.
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Il problema generale dell'approssimazione di una relazione tra variabili economiche,
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introduzione al modello di regressione nel caso univariato,
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il modello lineare generale,
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ipotesi deboli e forti,
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criterio e stimatori dei minimi quadrati,
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proprietà statistiche degli stimatori,
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caratterizzazioni alternative degli stimatori (ortogonalità, BLUE),
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stima per intervalli,
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prova di ipotesi lineari sui parametri del modello,
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come interpretare i risultati di una applicazione del modello lineare,
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risultati asintotici sul modello lineare,
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prova delle ipotesi non lineari sui parametri del modello,
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eteroschedasticità e minimi quadrati generalizzati,
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test di corretta specificazione,
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modelli non lineari,
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variabili strumentali,
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modelli per dati panel.
Ogni argomento è trattato prima in forma teorica e poi illustrato tramite applicazioni empiriche.
Esame in forma scritta. È possibile sostenere l'esame in due prove intermedie; in questo caso l'esame si considera superato solo se entrambe le prove hanno esito sufficiente.
- M. Marcellino, Econometria applicata, Egea, settembre 2013, 2a edizione.
- Dispense dei docenti