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Course 2010-2011 a.y.

30025 - METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA [QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE]


CLEAM - CLES - BIEM - CLEF
Department of Decision Sciences

Course taught in Italian


Go to class group/s: 10 - 11

CLEAM (8 credits - II sem. - OP  |  4 credits SECS-S/01  |  4 credits SECS-S/06) - CLES (8 credits - II sem. - OP  |  4 credits SECS-S/01  |  4 credits SECS-S/06) - BIEM (8 credits - II sem. - OP  |  4 credits SECS-S/01  |  4 credits SECS-S/06) - CLEF (8 credits - II sem. - OB  |  4 credits SECS-S/01  |  4 credits SECS-S/06)
Course Director:
SANDRA FORTINI

Classi: 10 (II sem.) - 11 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 10: SANDRA FORTINI, Classe 11: CATIA SCRICCIOLO


Obiettivi formativi del corso
  • Nella prima parte (matematica) il corso presenta alcune applicazioni notevoli della matematica finanziaria: lo State preference model, il concetto di utilità attesa nel senso di Von Neumann-Morgenstern e alcuni aspetti della Teoria del portafogli.
  • Nella seconda parte del corso (statistica) si presentano il modello lineare generale e alcune sue applicazioni in Finanza: Style Analysis, modelli a indice singolo e multiplo, verifica empirica del CAPM. I dati sono analizzati con Excel.

Programma sintetico del corso
  • State preference model: presentazione del modello di base. Il principio di non arbitraggio e sue conseguenze. Nozione di completezza di mercato finanziario e relative implicazioni. Cenni al caso di più periodi.
  • Utilità attesa secondo J. Von Neumann e O. Morgenstern. Commenti e paradossi.
  • Teoria generale del portafogli. Il principio media varianza e il suo uso nella teoria del portafogli. Cenni ai modelli a indice singolo e multiplo.
  • Il modello lineare generale: stima dei minimi quadrati e adattamento.
  • Inferenza sul modello di regressione lineare: intervalli di confidenza e di previsione,verifica di ipotesi, verifica del modello.

Applicazioni: Style Analysis, modelli a indice singolo e multiplo, verifica empirica del CAPM.


Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

Esame scritto. Modalità d'esame e programma uguali per frequentanti e non frequentanti. L'esame  può essere sostenuto mediante prove intermedie.


Testi d'esame
  • E. CASTAGNOLI (2008) Abbecedario di Matematica Finanziaria . Note didattiche.
  • S. FORTINI, Modelli statistici per le Applicazioni Finanziarie, EGEA.
Modificato il 12/05/2010 15:06