30001 - STATISTICA / STATISTICS

Il corso si propone di illustrare come organizzare ed analizzare un insieme reale di dati e al tempo stesso presentare i principali concetti del ragionamento statistico sia descrittivo che inferenziale. Nell'ambito dell'inferenza statistica vengono utilizzati alcuni elementi di calcolo delle probabilità e teoria delle variabili aleatorie presentati nel corso di Matematica finanziaria. Particolare attenzione viene data all'illustrazione delle metodologie presentate attraverso l'utilizzo del software Excel.

Il corso si articola nei seguenti punti:

• Raccolta, organizzazione e descrizione dei dati tramite distribuzioni di frequenza, rappresentazioni grafiche ed indici sintetici di posizione e di variabilita'.
• Studio delle relazioni fra due caratteri tramite tabelle a doppia entrata, diagrammi di dispersione, indicatori di dipendenza (quali la covarianza, il coefficiente di correlazione lineare) e interpolazione lineare.
• Inferenza statistica, popolazione statistica, campionamento, variabilita' campionaria e principali statistiche.
• Teoria della stima puntuale e per intervallo.
• Verifica di ipotesi parametriche con particolare attenzione alla media della popolazione o alla frequenza relativa, test di indipendenza in tabelle a doppia entrata 
• Modello di regressione lineare: valutazione del modello, stima dei parametri e previsione.

L'esame puo' essere svolto in due modalita' differenti:

• due prove scritte intermedie (una a meta' e l'altra alla fine del corso) ed una verifica in laboratorio col software Excel associata alla seconda prova intermedia;
• una prova scritta generale ed una verifica in laboratorio col software Excel.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate, unitamente al programma dettagliato del corso, sul sito internet della Bocconi (bacheca del Dipartimento di Scienze delle Decisioni).

• P. NEWBOLD, W.L. CARLSON, B. THORNE, Statistica, Pearson/Prentice Hall, Milano, 2010, 2a ed.

The course discusses techniques for collecting and analyzing data. The main concepts of statistical thinking, both descriptive and inferential, are covered. In order to better understand the inferential techniques, the basis of probability theory and random variables as taught in the course of Financial Mathematics are used. The focus is on analyzing real data, and particular attention is devoted to the illustration of the methods with the use of Excel software.

The course focuses on the following main points:

• Data collection and description through frequency distributions, graphical representation methods, and measures of location and spread.
• The study of the relationship existing between two variables using two-way frequency tables, scatterplots, and measures of dependence (covariance, linear correlation coefficient). Linear interpolation.
• Inferential statistics, sampling, statistics, sampling variability.
• Point and interval estimation.
• Parametric hypothesis testing for the population mean and the proportion of successes. Test of independence in two-way tables.
• Simple linear regression model: explanatory power of the model, parameter estimation, forecasting.

The exam can be taken in two alternative ways:

Further information will be published, together with the detailed syllabus for the course, on the University Bocconi's website (see the "bacheca" of the Department of Decision Sciences).

• P.NEWBOLD, W.L. CARLSON, B. THORNE, Statistics for Business and Economics, Pearson/Prentice Hall, 2009, 7th ed.