20203 - ANALISI ECONOMETRICA / ECONOMETRICS
DES-ESS
For the instruction language of the course see class group/s below
Classe/i impartita/e in lingua italiana
Il corso intende offrire agli studenti un'introduzione ad un'ampia gamma di strumenti e modelli econometrici, coprendo la teoria di base insieme ad alcuni tra i risultati più recenti ed importanti. Tutte le tecniche sono illustrate attraverso applicazioni empiriche in Stata con dati reali e simulati.
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Proprietà per campioni finiti dello stimatore OLS nel modello classico di regressione lineare
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Proprietà asintotiche di stimatori e tests in modelli con regressori non strettamente esogeni
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Eteroschedaticità e autocorrelazione
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Modelli per dati panel
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Modelli non-lineari
Written exam
- W.H. GREENE, Econometric Analysis, Prentice Hall, 2007, 6th edition.
Conoscenze base di analisi matematica, teoria della probabilità e algebra lineare
Class group/s taught in English
The course aims to introduce students to a wide range of econometric tools and models, covering the core theory along with some of the most recent and important achievements. All techniques are illustrated through empirical application Stata, using real-world and simulated data-sets.
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The finite-simple properties of the OSL estimators in the classical linear regression model
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Asymptotic properties of estimators and tests in models without strict exogeneity
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Heteroskedasticity and serial correlation
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Panel data models
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Nonlinear models
Written exam
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W.H. GREENE, Econometric Analysis, Prentice Hall, 2007, 6th edition.