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Course 2018-2019 a.y.

30175 - ELEMENTI DI MATEMATICA PER I MERCATI FINANZIARI [MATHEMATICS FOR FINANCIAL MARKETS]

Department of Finance

Course taught in Italian


Go to class group/s: 31

BESS-CLES (6 credits - II sem. - OP  |  SECS-S/06)
Course Director:
GABRIELE GURIOLI

Classi: 31 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 31: GABRIELE GURIOLI


Prerequisiti

E' consigliabile aver già sostenuto l'esame di Matematica (moduli I e II).


Mission e Programma sintetico
MISSION

Negli ultimi decenni l'importanza degli strumenti derivati nei mercati finanziari è enormemente aumentata. I futures e le opzioni sono oggi attivamente scambiati in molti mercati borsistici mondiali e diversi altri tipi di derivati sono scambiati fra istituzioni finanziarie, gestori di fondi e nel mercato over-the-counter. Gli strumenti derivati sono essenziali nella gestione dei rischi ma servono a molti altri scopi (per esempio sono incorporati in emissioni obbligazionarie, caratterizzano certi schemi retributivi e sono componenti implicite di alcune opportunità di investimento). In definitiva, la comprensione dei loro aspetti fondamentali è indispensabile a chiunque intenda avviare un percorso professionale nel mondo della finanza moderna. Lo scopo del corso è fornire tale conoscenza di base. In particolare il corso: (1) analizza il funzionamento dei principali tipi di derivati (2) ne esamina gli usi più importanti (3) fornisce allo studente una prima esposizione alle tecniche di pricing dei derivati.

PROGRAMMA SINTETICO
  • Contratti forward.
  • Swap.
  • Opzioni europee e americane.
  • Modello binomiale. Cenno alla formula di Black e Scholes.
  • Introduzione ad alcuni tipi di opzioni esotiche.
  • Cenni introduttivi alla simulazione Monte Carlo.

Risultati di Apprendimento Attesi (RAA)
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
  • Descrivere le caratteristiche e il funzionamento dei principali tipi di strumenti derivati.
  • Spiegare le principali e più semplici metodologie di valutazione dei derivati.
  • Illustrare alcuni usi tipici dei derivati (copertura di rischi, semplici applicazioni alla finanza aziendale).
CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
  • Valutare il prezzo degli strumenti derivati studiati nel corso.
  • Applicare le conoscenze acquisite alla valutazione di alcuni semplici prodotti strutturati.
  • Utilizzare i fogli Excel per implementare a livello introduttivo una valutazione Monte Carlo.

Modalità didattiche
  • Lezioni frontali
DETTAGLI

Metodi di valutazione dell'apprendimento
  Accertamento in itinere Prove parziali Prova generale
  • Prova individuale scritta (tradizionale/online)
  •     x
    STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI

    L'esame finale è una prova scritta con domande a risposta aperta consistente nella risoluzione di problemi volti a verificare l'effettiva acquisizione da parte dello studente della capacità di valutare correttamente gli strumenti derivati studiati nel corso.


    Materiali didattici
    STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI

    Note didattiche caricate dal docente nella piattaforma Bboard.

    Modificato il 02/06/2018 21:17