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Course 2019-2020 a.y.

30025 - METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA [QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE]

CLEF
Department of Decision Sciences

Course taught in Italian

Go to class group/s: 9 - 10

CLEF (8 credits - II sem. - OB  |  4 credits SECS-S/01  |  4 credits SECS-S/06)
Course Director:
SANDRA FORTINI

Classi: 9 (II sem.) - 10 (II sem.)
Docenti responsabili delle classi:
Classe 9: SANDRA FORTINI, Classe 10: MAURO D'AMICO


Mission e Programma sintetico
MISSION

L’obiettivo del corso è fornire agli studenti un'adeguata preparazione per poter affrontare e comprendere in modo proficuo la modellistica quantitativa utilizzata nell’ambito della finanza (in particolare teoria di portafogli, CAPM e APT). È previsto l’uso del software Matlab per analizzare e discutere concretamente i modelli.

PROGRAMMA SINTETICO
  • Complementi di algebra lineare, teoria della probabilità, lotterie, relazioni, preferenze.

  • Modello di mercato di Arrow-Debreu. Il principio di non arbitraggio e sue conseguenze. Nozione di completezza di mercato finanziario e relative implicazioni. Fattore stocastico di sconto.

  • Il modello binomiale.

  • Teoria dell'utilità attesa. Certo equivalente, premio per il rischio e avversione al rischio secondo de Finetti-Arrow-Pratt. Ottimizzazione di scelte intertemporali.

  • Vettori aleatori, matrici di varianze e covarianze, correlazioni.

  • La previsione e il valore atteso condizionato.

  • Il modello lineare generale: stima puntuale e per intervallo dei parametri, verifica di ipotesi sui parametri e sulla validità del modello. Applicazioni ai modelli CAPM, APT e Style Analysis.

  • Introduzione a Matlab.


Risultati di Apprendimento Attesi (RAA)
CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
  • Identificare e comprendere gli strumenti quantitativi più opportuni per affrontare i problemi tipici della finanza.
CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di...
  • Applicare i principali modelli utilizzati nell'ambito della finanza, quali i modelli fattoriali e alcuni modelli di decisione in condizioni di incertezza, e discuterne l'adeguatezza in un contesto specifico.

Modalità didattiche
  • Lezioni frontali
  • Esercitazioni (esercizi, banche dati, software etc.)
  • Lavori/Assignment individuali
DETTAGLI
  • Le esercitazioni presentano esempi di soluzioni di problemi di finanza, con l'utilizzo delle tecniche apprese.
  • I lavori individuali sono incentrati sull'utilizzo del software.

Metodi di valutazione dell'apprendimento
  Accertamento in itinere Prove parziali Prova generale
  • Prova individuale scritta (tradizionale/online)
  •   x x
    STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI
    1. Esame scritto. Modalità d'esame e programma uguali per frequentanti e non frequentanti. L'esame può essere sostenuto mediante prove parziali.
    2. Prova Matlab facoltativa, sostitutiva di una o più domande dell'esame scritto. La prova Matlab è riservata agli studenti in corso.

    Le prove d'esame contengono domande a risposta chiusa, domande a risposta aperta e una prova informatica facoltativa.

    • La finalità delle domande a risposta chiusa è verificare la capacità di riconoscere i concetti fondamentali riguardanti i modelli dei mercati e gli elementi di teoria del rischio.
    • Le finalità delle domande a risposta aperta sono verificare la capacità di descrivere gli strumenti e i modelli quantitativi della finanza introdotti nel corso (il modello dei mercati di Arrow-Debreu e gli elementi essenziali di teoria del rischio, il modelli di regressione lineare e i modelli fattoriali) e verificare la capacità di applicare i modelli quantitativi e gli strumenti statistici introdotti nel corso per risolvere semplici problemi di decisione in ambito finanziario.
    • La finalità della prova informatica facoltativa è verificare la capacità di analizzare i dati finanziari con il software Matlab. La prova informatica può essere sostituita da un esercizio di analisi statistiche da effettuare senza l'ausilio di matlab, comunque volto a verificare la capacità di analizzare i dati.

    Materiali didattici
    STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI
    • M. D'AMICO, F. IOZZI, Elementi di teoria matematica dei mercati finanziari, note online.
    • S. FORTINI, Modelli statistici per le Applicazioni Finanziarie, Le Dispense del Pellicano, Egea.
    Modificato il 22/05/2019 20:02